Prof. Dr. Robinson Kruse-Becher

  • "Predictive regressions under heteroskedasticity" mit Matei Demetrescu (Uni Kiel), Christoph Hanck (Uni Duisburg-Essen) und Robert Taylor (University of Essex)
  • Improving financial volatility nowcasts, mit Yuze Liu (FernUni Hagen)
  • Is U.S. real output growth really non-normal? Testing distributional assumptions in time-varying location-scale models, mit Matei Demetrescu (Uni Kiel), unter Revision für Journal of Business & Economics Statistics, Working Paper (PDF 962 KB)
  • Robust inference under time-varying volatility: A real-time evaluation of professional forecasters, mit Matei Demetrescu (Uni Kiel) und Christoph Hanck (Universität Duisburg-Essen), 3te Revision für Journal of Applied Econometrics (SFB 823: Statistical modelling of nonlinear dynamic processes, Working Paper (PDF 1,1 MB)

M.Sc. Yuze Liu

  • Improving financial volatility nowcasts, mit Robinson Kruse-Becher (FernUni Hagen)